又一單銀行不良資產(chǎn)ABS面世。
11月8日，交通銀行交誠2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券正式發(fā)行，總額15.8億元，其中優(yōu)先級發(fā)行規(guī)模11.5億，占比72.78%，次級規(guī)模4.3億，占比27.22%。
公開資料顯示，優(yōu)先級發(fā)行利率為3.18%，獲得2.7倍認(rèn)購；次級溢價4.5%發(fā)行，獲1.83倍認(rèn)購。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從知情人士處獲悉，此單劣后投資者中，某四大AMC持有劣后約60%的份額，另有約30%由地方AMC認(rèn)購，還有小部分份額被民間投資者認(rèn)購。交行公開資料顯示，次級投資人中包含券商（自營）。
上述知情人士還透露，次級檔固定收益在12%左右，同時可享受扣除費用、成本所得凈利潤之20%的超額收益。“劣后的收益還是相當(dāng)可觀的，而且銀行拿出來的首單底層資產(chǎn)情況都還不錯，發(fā)出來之前本身就回收了部分，已經(jīng)有錢在賬上趴著了?！?/p>
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道獲得的資料顯示，據(jù)上海中同華資產(chǎn)評估有限公司測算，交行首單不良ABS的靜態(tài)回收率約為38.57%。預(yù)期抵質(zhì)押物2年內(nèi)可以全部處置回現(xiàn)，2年動態(tài)回現(xiàn)預(yù)計在19.21億，動態(tài)回收率33.79%。
另據(jù)中誠信和中債資信分別測算，預(yù)計優(yōu)先級本息分別可在2.5年到2年內(nèi)兌付完畢。
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